Сравнение RWL с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
RWL и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 13.03% против 16.61% соответственно.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и SPHB
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Доходность на риск
RWL vs. SPHB — Ранг доходности на риск
RWL
SPHB
Сравнение RWL c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.68 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.31 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.16 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 14.27 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RWL и SPHB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и SPHB
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPHB в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и SPHB
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -46.84% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -16.08% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -31.49% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -46.84% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -6.04% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -8.59% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.56% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и SPHB
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 8.80% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 17.65% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 29.95% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 27.27% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 28.41% | -11.53% |