PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с SEIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. RWL is passively managed, while SEIQ is actively managed. Over the past 3 years, RWL returned 20.48%/yr vs 13.93%/yr for SEIQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RWL charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SEIQ.

Доходность

Сравнение доходности RWL и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью 3.52%.

RWL

1 день
1.25%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.72%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.04%

SEIQ

1 день
0.69%
1 месяц
4.07%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.51%
1 год
10.82%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.46%18.65%16.45%17.43%2.41%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		3.52%12.51%16.15%22.66%1.51%

Correlation

The correlation between RWL and SEIQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.80

The correlation between RWL and SEIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWL и SEIQ

Секторы
RWL
SEIQ

Здравоохранение

19.5%
20.7%

Финансовые услуги

15.4%
10.3%

Технологии

13.7%
32.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

11.1%
13.1%

Промышленность

8.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
5.3%

Энергетика

6.6%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%
0.9%

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

RWL
19.5%
SEIQ
20.7%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
SEIQ
10.3%

Технологии

RWL
13.7%
SEIQ
32.8%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.3%
SEIQ
10.0%

Потребительский защитный сектор

RWL
11.1%
SEIQ
13.1%

Промышленность

RWL
8.6%
SEIQ
6.7%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
SEIQ
5.3%

Энергетика

RWL
6.6%
SEIQ

-

Коммунальные услуги

RWL
2.4%
SEIQ

-

Сырьевые материалы

RWL
2.1%
SEIQ
0.9%

Недвижимость

RWL
0.9%
SEIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с VOO

Доходность на риск

RWL vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLSEIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.02

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.48

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

1.12

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

4.41

+13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SEIQ равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLSEIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.02

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.95

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RWL и SEIQ

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SEIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-14.87%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-9.66%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-14.27%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-2.73%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.46%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и SEIQ

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеют волатильность 2.36% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.35%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.03%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.67%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.59%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

14.59%

+2.27%

Сравнение комиссий RWL и SEIQ

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и SEIQ

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SEIQ в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.92%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWL and SEIQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWL has higher volatility (2.36%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs SEIQ's -14.87%.

On 3-year performance, RWL leads with 20.48% vs 13.93% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWL has performed better with a 20.48% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

RWL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.92% for SEIQ.

RWL is categorized as S&P 500, while SEIQ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.15% for SEIQ.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и SEIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор