PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWL с SEIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ).

RWL и SEIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RWL и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWL и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.02%18.65%16.45%17.43%2.41%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%22.66%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью -6.22%.

RWL

1 день
0.29%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.63%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.03%

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO

Сравнение комиссий RWL и SEIQ

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%.

RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

RWL vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLSEIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.36

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.63

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.54

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

2.17

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SEIQ равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLSEIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.36

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между RWL и SEIQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и SEIQ

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SEIQ в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.37%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWL и SEIQ

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SEIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RWLSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-14.87%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.25%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-7.33%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-2.77%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.57%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и SEIQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWLSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.47%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.86%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.00%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.72%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

14.72%

+2.16%