Сравнение RWL с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
RWL и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.21% соответственно.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и RSP
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
RWL vs. RSP — Ранг доходности на риск
RWL
RSP
Сравнение RWL c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.17 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.04 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 4.64 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RWL и RSP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и RSP
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и RSP
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -59.92% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.54% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -21.38% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -39.04% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.66% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.69% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.80% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и RSP
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.40% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 8.84% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 17.16% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.20% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.36% | -1.48% |