PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - RWL tracks the S&P 500 Revenue-Weighted Index while RSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.04%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RWL charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности RWL и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 14.04% против 11.86% соответственно.

RWL

1 день
1.25%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.72%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.04%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.46%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between RWL and RSP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.95

The correlation between RWL and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWL и RSP

Секторы
RWL
RSP

Здравоохранение

19.5%
11.0%

Финансовые услуги

15.4%
14.5%

Технологии

13.7%
19.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
6.5%

Промышленность

8.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.7%

Энергетика

6.6%
4.5%

Коммунальные услуги

2.4%
6.1%

Сырьевые материалы

2.1%
4.1%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Здравоохранение

RWL
19.5%
RSP
11.0%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
RSP
14.5%

Технологии

RWL
13.7%
RSP
19.6%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.3%
RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

RWL
11.1%
RSP
6.5%

Промышленность

RWL
8.6%
RSP
14.1%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
RSP
3.7%

Энергетика

RWL
6.6%
RSP
4.5%

Коммунальные услуги

RWL
2.4%
RSP
6.1%

Сырьевые материалы

RWL
2.1%
RSP
4.1%

Недвижимость

RWL
0.9%
RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

RWL vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.80

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.60

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.64

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

10.05

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.80

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.53

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RWL и RSP

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-59.92%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-7.85%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-17.81%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-21.38%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-39.04%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-6.65%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.06%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и RSP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.55%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.31%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

11.56%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.18%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.35%

-1.49%

Сравнение комиссий RWL и RSP

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и RSP

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and RSP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.55%) compared to RWL (2.36%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RWL leads with 14.04% vs 11.86% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWL has performed better with a 14.04% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.23% for RWL.

RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.20% for RSP.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор