Сравнение RWL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
RWL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.03% против 18.99% соответственно.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и QQQ
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
RWL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RWL
QQQ
Сравнение RWL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.66 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.00 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 7.32 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между RWL и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и QQQ
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и QQQ
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -82.97% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.62% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -35.12% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -35.12% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -7.86% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -32.99% | +26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.44% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.61% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 12.82% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 22.70% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 22.38% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 22.25% | -5.37% |