PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.04%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWL charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RWL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.04% против 21.84% соответственно.

RWL

1 день
1.25%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.72%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.04%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.46%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RWL and QQQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.75

Over the past year, the correlation between RWL and QQQ has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWL и QQQ

Секторы
RWL
QQQ

Здравоохранение

19.5%
4.2%

Финансовые услуги

15.4%
0.2%

Технологии

13.7%
53.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

11.1%
7.7%

Промышленность

8.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
15.8%

Энергетика

6.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Здравоохранение

RWL
19.5%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
QQQ
0.2%

Технологии

RWL
13.7%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.3%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

RWL
11.1%
QQQ
7.7%

Промышленность

RWL
8.6%
QQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
QQQ
15.8%

Энергетика

RWL
6.6%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

RWL
2.4%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

RWL
2.1%
QQQ
1.1%

Недвижимость

RWL
0.9%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

RWL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.57

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.37

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.42

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

13.14

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RWL и QQQ

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-82.97%

+28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-11.96%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-22.77%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-35.12%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-35.12%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-32.78%

+26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.11%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.36%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.51%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

12.10%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

15.94%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

22.37%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

22.29%

-5.43%

Сравнение комиссий RWL и QQQ

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и QQQ

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and QQQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to RWL (2.36%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 14.04% for RWL. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

RWL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.38% for QQQ.

RWL is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.18% for QQQ.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор