Сравнение RWL с CPSM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWL показывает доходность 1.02%, а CPSM немного ниже – 1.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RWL и CPSM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и CPSM.

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.