PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с CPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. RWL is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, RWL returned 26.76% vs 5.88% for CPSM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWL charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.

Доходность

Сравнение доходности RWL и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.27%.

RWL

1 день
-0.42%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.76%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.96%

CPSM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
5.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и CPSM

2026 (YTD)20252024
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.07%18.65%10.99%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		2.27%7.21%6.67%

Correlation

The correlation between RWL and CPSM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.54

The correlation between RWL and CPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с ISPYCPSM с VOO

Доходность на риск

RWL vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLCPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.78

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
6.33

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.84

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

13.01

-8.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

61.11

-44.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSM равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.78

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.54

-0.96

Просадки

Сравнение просадок RWL и CPSM

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и CPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-5.19%

-49.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-0.45%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.06%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-0.20%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.10%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и CPSM

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.35%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

1.14%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

1.57%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

5.10%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

5.10%

+11.76%

Сравнение комиссий RWL и CPSM

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и CPSM

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.25%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and CPSM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWL has higher volatility (2.12%) compared to CPSM (0.35%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs CPSM's -5.19%.

On 1-year performance, RWL leads with 26.76% vs 5.88% for CPSM. On fees, RWL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWL has performed better with a 26.76% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.

RWL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for CPSM.

RWL is categorized as S&P 500, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.69% for CPSM.

CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и CPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор