PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RWK is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, RWK returned 28.13% vs 42.67% for SCDS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности RWK и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и SCDS

2026 (YTD)20252024
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.47%10.27%6.84%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between RWK and SCDS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between RWK and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и SCDS

Секторы
RWK
SCDS

Промышленность

21.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

20.7%
10.7%

Технологии

14.0%
20.8%

Финансовые услуги

13.1%
14.7%

Потребительский защитный сектор

11.3%
2.2%

Энергетика

5.3%
3.9%

Сырьевые материалы

4.7%
3.2%

Здравоохранение

4.0%
11.0%

Недвижимость

2.8%
4.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
1.6%

Промышленность

RWK
21.8%
SCDS
14.6%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
SCDS
10.7%

Технологии

RWK
14.0%
SCDS
20.8%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
SCDS
14.7%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
SCDS
2.2%

Энергетика

RWK
5.3%
SCDS
3.9%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
SCDS
3.2%

Здравоохранение

RWK
4.0%
SCDS
11.0%

Недвижимость

RWK
2.8%
SCDS
4.9%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
SCDS
2.4%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
SCDS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с VIOOSCDS с FGSMSCDS с CAOS

Доходность на риск

RWK vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.36

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.33

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.84

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

16.84

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.36

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.11

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RWK и SCDS

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-26.71%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.85%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.76%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-5.28%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.54%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и SCDS

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.70%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.58%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.93%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

18.20%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.20%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

21.20%

+1.75%

Сравнение комиссий RWK и SCDS

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и SCDS

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWK and SCDS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to RWK (4.70%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 28.13% for RWK. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 28.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

RWK has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор