Сравнение RWK с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
RWK и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 11.75% против 9.55% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и REGL
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
RWK vs. REGL — Ранг доходности на риск
RWK
REGL
Сравнение RWK c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.60 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.97 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.93 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 3.24 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.60 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RWK и REGL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и REGL
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и REGL
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -36.37% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -10.94% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -16.96% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -36.37% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.09% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -4.09% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.13% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и REGL
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.30% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.20% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 16.26% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.11% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 18.31% | +4.62% |