Сравнение RWK с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
RWK и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.75% против 17.98% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и PPA
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
RWK vs. PPA — Ранг доходности на риск
RWK
PPA
Сравнение RWK c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.09 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.80 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.37 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 13.40 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.09 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между RWK и PPA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и PPA
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и PPA
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -57.37% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.71% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -18.37% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -43.92% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.56% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -9.19% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.45% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 5.93%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.57% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 15.14% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 21.75% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 18.22% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 20.48% | +2.45% |