PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с ILCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 13.21%/yr vs 11.78%/yr for ILCV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности RWK и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 13.21% против 11.78% соответственно.

RWK

1 день
0.81%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.00%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.53%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.21%

ILCV

1 день
0.69%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		16.00%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.42%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between RWK and ILCV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.81

The correlation between RWK and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и ILCV

Секторы
RWK
ILCV

Промышленность

21.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

20.7%
9.5%

Технологии

14.0%
23.8%

Финансовые услуги

13.1%
16.5%

Потребительский защитный сектор

11.3%
7.6%

Энергетика

5.3%
6.0%

Сырьевые материалы

4.7%
2.4%

Здравоохранение

4.0%
11.5%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Коммунальные услуги

1.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.7%
8.0%

Промышленность

RWK
21.8%
ILCV
8.8%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
ILCV
9.5%

Технологии

RWK
14.0%
ILCV
23.8%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
ILCV
16.5%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
ILCV
7.6%

Энергетика

RWK
5.3%
ILCV
6.0%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
ILCV
2.4%

Здравоохранение

RWK
4.0%
ILCV
11.5%

Недвижимость

RWK
2.8%
ILCV
2.0%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
ILCV
3.5%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
ILCV
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

RWK vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.62

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.69

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.00

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

16.47

-7.91

RWK vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и ILCV

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-58.63%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-6.55%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-14.95%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-18.58%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-35.53%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.31%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.59%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и ILCV

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.83%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

7.15%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

10.00%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

14.24%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

16.67%

+6.29%

Сравнение комиссий RWK и ILCV

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и ILCV

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ILCV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.10%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and ILCV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.89%) compared to ILCV (2.83%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, RWK leads with 13.21% vs 11.78% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 13.21% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

ILCV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.10% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while ILCV is Large Cap Value Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор