PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWK returned 11.10%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности RWK и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

RWK

1 день
0.81%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.00%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.53%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.21%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		16.00%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%8.15%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between RWK and FSMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between RWK and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и FSMD

Секторы
RWK
FSMD

Промышленность

21.8%
20.7%

Потребительский циклический сектор

20.7%
11.1%

Технологии

14.0%
18.2%

Финансовые услуги

13.1%
15.4%

Потребительский защитный сектор

11.3%
3.3%

Энергетика

5.3%
4.6%

Сырьевые материалы

4.7%
3.9%

Здравоохранение

4.0%
11.6%

Недвижимость

2.8%
6.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.8%

Промышленность

RWK
21.8%
FSMD
20.7%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
FSMD
11.1%

Технологии

RWK
14.0%
FSMD
18.2%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
FSMD
15.4%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
FSMD
3.3%

Энергетика

RWK
5.3%
FSMD
4.6%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
FSMD
3.9%

Здравоохранение

RWK
4.0%
FSMD
11.6%

Недвижимость

RWK
2.8%
FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
FSMD
2.2%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
FSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

RWK vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.78

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.58

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.30

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

11.89

-3.33

RWK vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и FSMD

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-40.67%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.44%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-22.16%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-22.16%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-5.98%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.34%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и FSMD

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.89% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.14%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.85%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

15.69%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

18.55%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

21.43%

+1.53%

Сравнение комиссий RWK и FSMD

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и FSMD

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.10%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RWK and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to RWK (4.89%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, RWK leads with 11.10% vs 10.00% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWK has performed better with a 11.10% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.10% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор