PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.01%/yr vs 17.53%/yr for PPA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции RWJ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 13.01% против 17.53% соответственно.

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between RWJ and PPA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RWJ and PPA has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWJ и PPA

Секторы
RWJ
PPA

Потребительский циклический сектор

23.9%

-

Промышленность

16.2%
90.1%

Здравоохранение

11.2%

-

Финансовые услуги

11.0%

-

Технологии

9.9%
9.8%

Энергетика

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
PPA

-

Промышленность

RWJ
16.2%
PPA
90.1%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
PPA

-

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
PPA

-

Технологии

RWJ
9.9%
PPA
9.8%

Энергетика

RWJ
7.4%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
PPA

-

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
PPA

-

Недвижимость

RWJ
4.0%
PPA

-

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
PPA
0.1%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

RWJ vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.51

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.20

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.11

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

6.14

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.51

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.99

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RWJ и PPA

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-57.37%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-13.71%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-15.24%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-18.37%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-43.92%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.47%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-9.18%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.70%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.66%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.97%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

16.05%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

19.12%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

18.51%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

20.64%

+5.50%

Сравнение комиссий RWJ и PPA

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и PPA

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and PPA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.97%) compared to RWJ (4.66%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.53% vs 13.01% for RWJ. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.53% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

RWJ has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.38% for PPA.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while PPA is Aerospace & Defense. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.58% for PPA.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор