Сравнение RWJ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
RWJ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RWJ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.14% против 17.98% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и PPA
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
RWJ vs. PPA — Ранг доходности на риск
RWJ
PPA
Сравнение RWJ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.09 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.80 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.37 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 13.40 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.09 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.06 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и PPA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и PPA
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и PPA
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -57.37% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -13.71% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -18.37% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -43.92% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -8.56% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -9.19% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.45% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 6.11%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.57% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 15.14% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 21.75% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 18.22% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 20.48% | +5.68% |