PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с FIJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с FIJEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and FIJEX (Frost Total Return Bond Fund) are both funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while FIJEX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds. Over the past 10 years, RWJ returned 13.01%/yr vs 3.52%/yr for FIJEX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for FIJEX.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и FIJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Frost Total Return Bond Fund (FIJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у FIJEX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции FIJEX по среднегодовой доходности: 13.01% против 3.52% соответственно.

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%

FIJEX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.71%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.32%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и FIJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		0.96%4.83%6.44%8.64%-5.30%3.45%3.49%5.38%1.38%4.43%

Correlation

The correlation between RWJ and FIJEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

-0.06

The correlation between RWJ and FIJEX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Frost Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с FIJEX:
FIJEX с DBEFFIJEX с DODIXFIJEX с FICEXFIJEX с FTBFXFIJEX с FILDXFIJEX с FCFAXFIJEX с DLSNX

Доходность на риск

RWJ vs. FIJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FIJEX
Ранг доходности на риск FIJEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJEX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c FIJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Frost Total Return Bond Fund (FIJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJFIJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.66

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.45

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.30

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

7.03

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. FIJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIJEX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и FIJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJFIJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.10

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.97

-0.51

Просадки

Сравнение просадок RWJ и FIJEX

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки FIJEX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и FIJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJFIJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-16.82%

-39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-2.25%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-3.40%

-25.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-7.52%

-21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-11.60%

-39.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-2.86%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.73%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и FIJEX

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJFIJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

1.16%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

2.22%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

3.11%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

3.70%

+20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

3.22%

+22.92%

Сравнение комиссий RWJ и FIJEX

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FIJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и FIJEX

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FIJEX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		5.73%4.64%5.23%5.53%4.69%3.31%3.82%3.79%3.63%3.68%4.03%4.14%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and FIJEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.66%) compared to FIJEX (1.16%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs FIJEX's -16.82%.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и FIJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор