Сравнение RWJ с FIJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Frost Total Return Bond Fund (FIJEX).
RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RWJ и FIJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и FIJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у FIJEX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции FIJEX по среднегодовой доходности: 12.14% против 3.58% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и FIJEX
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FIJEX в 0.46%.
Доходность на риск
RWJ vs. FIJEX — Ранг доходности на риск
RWJ
FIJEX
Сравнение RWJ c FIJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Frost Total Return Bond Fund (FIJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | FIJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.82 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 3.54 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | FIJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.91 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.12 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и FIJEX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и FIJEX
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FIJEX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и FIJEX
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки FIJEX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и FIJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | FIJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -16.82% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -2.44% | -13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -7.52% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -11.60% | -39.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -2.15% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -2.87% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 0.86% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и FIJEX
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | FIJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 1.16% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 1.95% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 3.47% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 3.66% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 3.20% | +22.96% |