PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWIIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWIIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RWIIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWIIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		2.93%7.87%-6.03%9.07%-11.57%10.68%14.57%4.58%-2.46%0.62%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

RWIIX

1 день
0.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.93%
6 месяцев
5.55%
1 год
4.41%
3 года*
2.41%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с RWIIX:
RWIIX с RWDIXRWIIX с CREMXRWIIX с RWSIXRWIIX с RWMIXRWIIX с EPDIXRWIIX с EPDPXRWIIX с FSGEX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий RWIIX и PPYPX

RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

RWIIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWIIX
Ранг доходности на риск RWIIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWIIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWIIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.24

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.85

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.83

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

13.07

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWIIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWIIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWIIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWIIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.24

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между RWIIX и PPYPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWIIX и PPYPX

Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		8.49%8.74%0.00%6.82%1.72%14.15%6.51%1.84%0.86%0.02%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок RWIIX и PPYPX

Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWIIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-42.48%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.21%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-35.65%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-4.08%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-10.28%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.43%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RWIIX и PPYPX

Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у PIMCO RAE International Fund (PPYPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWIIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.49%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

10.15%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

15.41%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

19.61%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

19.08%

-8.22%