Сравнение RWIIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и EPDPX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
RWIIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
RWIIX
EPDPX
Сравнение RWIIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.99 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 3.53 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.57 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 4.39 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 17.85 | -17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.99 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.06 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и EPDPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и EPDPX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и EPDPX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -39.21% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.96% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -21.06% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.16% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -11.30% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.70% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и EPDPX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 7.11% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 11.64% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 16.26% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 14.07% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 14.88% | -4.02% |