Сравнение RWIIX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и FSGEX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
RWIIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
RWIIX
FSGEX
Сравнение RWIIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.70 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.26 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.36 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 9.13 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.70 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и FSGEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и FSGEX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и FSGEX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -34.74% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.24% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -29.66% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -8.59% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -8.51% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.90% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и FSGEX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 7.91% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 11.22% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 16.32% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 15.20% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 16.14% | -5.28% |