- ISIN
- US90214Q7097
- Эмитент
- Redwood
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2017 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции RWIIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,096.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) показал доход в 10.10% с начала года и 24.17% за последние 12 месяцев.
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RWIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RWIIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.01% | 5.71% | -6.38% | 3.97% | 2.38% | 0.49% | 10.10% | ||||||
| 2025 | 4.43% | 0.07% | 0.88% | -11.01% | 1.95% | 3.75% | -0.77% | 5.43% | 0.96% | 1.02% | -0.72% | 2.62% | 7.87% |
| 2024 | -0.65% | 4.48% | 1.66% | -1.36% | 2.21% | -2.43% | 1.11% | 1.78% | 2.35% | -3.87% | -1.16% | -9.54% | -6.03% |
| 2023 | 5.71% | -1.52% | 1.76% | 0.62% | -2.82% | 1.27% | 3.98% | -3.22% | -1.04% | -6.10% | 7.02% | 3.89% | 9.07% |
| 2022 | -4.33% | -0.40% | -1.80% | -2.52% | 2.37% | -10.23% | 0.30% | -0.68% | -0.61% | -0.23% | 9.62% | -2.57% | -11.57% |
| 2021 | -2.28% | 1.77% | 3.41% | 2.16% | 2.70% | -0.57% | -1.67% | 2.22% | -2.06% | 0.58% | -1.92% | 6.22% | 10.68% |
Метрики бенчмарка
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund has an annualized alpha of 1.65%, beta of 0.21, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2017.
- This fund participated in 69.72% of S&P 500 Index downside but only 45.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 45.38%
- Участие в снижении
- 69.72%
Комиссия
Комиссия RWIIX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWIIX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RWIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 13.52 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Redwood AlphaFactor Tactical International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $0.00 | $0.95 | $0.24 | $2.22 | $1.06 | $0.28 | $0.13 | $0.00 |
Дивидендный доход | 7.93% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund показал максимальную просадку в 20.34%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.34%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 10mo 21d | 1y 4moсент. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.15%нояб. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.70%февр. 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 15d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.77%авг. 2024 г. | 2mo 16d | 1mo 23d | 4mo 9dмай 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.94%март 2026 г. | 10d | 2mo 22d | 3mo 2dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| RWIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -56.78% | +36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -9.10% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -18.90% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -25.43% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -10.72% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.97% | +0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWIIX
Добавьте Redwood AlphaFactor Tactical International Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWIIX