Сравнение RWIIX с EPDIX
RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, RWIIX returned 2.16%/yr vs 14.65%/yr for EPDIX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWIIX charges 1.22%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWIIX показывает доходность 9.48%, а EPDIX немного выше – 9.74%.
RWIIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.93%
EPDIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 9.45%
- Всё время*
- 6.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RWIIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 9.48% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 9.74% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 1.08% |
Correlation
The correlation between RWIIX and EPDIX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between RWIIX and EPDIX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWIIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
RWIIX
EPDIX
Сравнение RWIIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWIIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.31 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 8.27 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и EPDIX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -38.23% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -10.92% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -13.01% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -20.98% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -6.17% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -10.74% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.36% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и EPDIX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 2.79%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.37% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.06% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 14.77% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 14.09% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 14.84% | -3.86% |
Сравнение комиссий RWIIX и EPDIX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и EPDIX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности EPDIX в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.82% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.98% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWIIX and EPDIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPDIX has higher volatility (3.37%) compared to RWIIX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RWIIX dropped -20.34% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWIIX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор