Сравнение RWIIX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.85% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью -1.83%.
RWIIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и RWSIX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
RWIIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
RWIIX
RWSIX
Сравнение RWIIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.08 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | -0.03 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.22 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.48 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и RWSIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и RWSIX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности RWSIX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и RWSIX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -24.90% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.68% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -24.90% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -18.29% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -6.72% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.44% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и RWSIX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.87%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.46% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.43% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 11.44% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 12.09% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 12.26% | -1.40% |