Сравнение RWIIX с RWDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и RWDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и RWDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.85% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -1.05% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у RWDIX с доходностью -1.05%.
RWIIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
RWDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и RWDIX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии RWDIX в 1.56%.
Доходность на риск
RWIIX vs. RWDIX — Ранг доходности на риск
RWIIX
RWDIX
Сравнение RWIIX c RWDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | RWDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.45 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 2.75 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и RWDIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и RWDIX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности RWDIX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.09% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и RWDIX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки RWDIX в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и RWDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -16.69% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -2.61% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -16.10% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -2.79% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -4.47% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 0.90% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и RWDIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 1.02% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 1.52% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 2.53% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 4.67% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 4.32% | +6.54% |