Сравнение RWIIX с CREMX

С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RWIIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWIIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CREMX равного 9.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWIIX и CREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RWIIX и CREMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности CREMX в 6.69%

Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и CREMX.

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.