PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с RAYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с RAYJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while RAYJ is a Japan Equities fund actively managed by Rayliant. RWEM is passively managed, while RAYJ is actively managed. Over the past year, RWEM returned 56.82% vs 36.01% for RAYJ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.72%/yr for RAYJ.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и RAYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у RAYJ с доходностью 24.58%.

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAYJ

1 день
-0.14%
1 месяц
6.24%
С начала года
24.58%
6 месяцев
24.81%
1 год
36.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и RAYJ

2026 (YTD)20252024
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%0.54%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		24.58%20.16%10.10%

Correlation

The correlation between RWEM and RAYJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов RWEM и RAYJ

Секторы
RWEM
RAYJ

Технологии

36.8%
18.5%

Финансовые услуги

23.6%
7.2%

Сырьевые материалы

7.9%
7.5%

Промышленность

6.5%
32.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
24.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.7%

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%
3.1%

Здравоохранение

1.4%
3.9%

Технологии

RWEM
36.8%
RAYJ
18.5%

Финансовые услуги

RWEM
23.6%
RAYJ
7.2%

Сырьевые материалы

RWEM
7.9%
RAYJ
7.5%

Промышленность

RWEM
6.5%
RAYJ
32.6%

Потребительский циклический сектор

RWEM
6.3%
RAYJ
24.1%

Коммуникационные услуги

RWEM
4.5%
RAYJ
1.4%

Потребительский защитный сектор

RWEM
4.5%
RAYJ
1.7%

Энергетика

RWEM
4.3%
RAYJ

-

Коммунальные услуги

RWEM
2.5%
RAYJ

-

Недвижимость

RWEM
1.8%
RAYJ
3.1%

Здравоохранение

RWEM
1.4%
RAYJ
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOW
Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с FJPRAYJ с GSJYRAYJ с RWLCRAYJ с SCJRAYJ с DFJRAYJ с DBJPRAYJ с FLJH

Доходность на риск

RWEM vs. RAYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c RAYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMRAYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.56

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.29

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.58

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

8.33

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. RAYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYJ равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и RAYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMRAYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.15

-0.56

Просадки

Сравнение просадок RWEM и RAYJ

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки RAYJ в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и RAYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMRAYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-15.96%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-14.00%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-3.53%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и RAYJ

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMRAYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.28%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

18.41%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

23.24%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

22.77%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

22.77%

-1.41%

Сравнение комиссий RWEM и RAYJ

RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии RAYJ в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и RAYJ

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности RAYJ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.38%1.72%0.78%0.00%0.00%0.00%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and RAYJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (8.57%) compared to RAYJ (7.28%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs RAYJ's -15.96%.

On 1-year performance, RWEM leads with 56.82% vs 36.01% for RAYJ. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RAYJ has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWEM has performed better with a 56.82% return vs 36.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.

RWEM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.38% for RAYJ.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while RAYJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.72% for RAYJ.

RWEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и RAYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор