PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 25.62%/yr vs 24.00%/yr for EEMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 27.42%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%.

RWEM

1 день
0.64%
1 месяц
9.98%
С начала года
27.42%
6 месяцев
35.22%
1 год
56.77%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и EEMO

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		27.42%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.42%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%1.01%

Correlation

The correlation between RWEM and EEMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between RWEM and EEMO has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWEM и EEMO

Секторы
RWEM
EEMO

Технологии

36.8%
43.8%

Финансовые услуги

23.6%
18.0%

Сырьевые материалы

7.9%
12.9%

Промышленность

6.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.2%

Энергетика

4.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Здравоохранение

1.4%
3.0%

Технологии

RWEM
36.8%
EEMO
43.8%

Финансовые услуги

RWEM
23.6%
EEMO
18.0%

Сырьевые материалы

RWEM
7.9%
EEMO
12.9%

Промышленность

RWEM
6.5%
EEMO
11.5%

Потребительский циклический сектор

RWEM
6.3%
EEMO
3.2%

Коммуникационные услуги

RWEM
4.5%
EEMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

RWEM
4.5%
EEMO
1.2%

Энергетика

RWEM
4.3%
EEMO
2.5%

Коммунальные услуги

RWEM
2.5%
EEMO
2.0%

Недвижимость

RWEM
1.8%
EEMO
0.5%

Здравоохранение

RWEM
1.4%
EEMO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOW
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

RWEM vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.09

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.97

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.48

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.93

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.13

+0.48

Просадки

Сравнение просадок RWEM и EEMO

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-48.47%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-14.75%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-26.06%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.71%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-20.17%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.68%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и EEMO

Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) составляет 8.16%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что RWEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

14.18%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

22.26%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

24.58%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

19.36%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

21.59%

-0.24%

Сравнение комиссий RWEM и EEMO

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и EEMO

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что сопоставимо с доходностью EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.69%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and EEMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to RWEM (8.16%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs EEMO's -48.47%.

On 3-year performance, RWEM leads with 25.62% vs 24.00% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, RWEM has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 25.62% return vs 24.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

RWEM and EEMO have nearly identical dividend yields, around 1.69%.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Rayliant and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.31% for EEMO.

EEMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор