PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWEM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 20.93%/yr vs 20.07%/yr for BKEM. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 22.42%.

RWEM

1 день
-1.75%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
15.68%
С начала года
20.30%
1 год
37.22%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.80%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

RWEM

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
$227.75K$286.71K$573.30K

Сравнение доходности по годам RWEM и BKEM

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		20.30%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.16%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%8.68%-19.43%1.11%

Correlation

The correlation between RWEM and BKEM is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RWEM and BKEM has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWEM и BKEM

Секторы
RWEM
BKEM

Технологии

41.1%
44.5%

Финансовые услуги

18.1%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
5.8%

Промышленность

5.1%
7.6%

Сырьевые материалы

4.7%
5.4%

Энергетика

4.1%
3.1%

Здравоохранение

3.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Недвижимость

0.3%
1.1%

Технологии

RWEM
41.1%
BKEM
44.5%

Финансовые услуги

RWEM
18.1%
BKEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

RWEM
9.1%
BKEM
7.7%

Коммуникационные услуги

RWEM
7.9%
BKEM
5.8%

Промышленность

RWEM
5.1%
BKEM
7.6%

Сырьевые материалы

RWEM
4.7%
BKEM
5.4%

Энергетика

RWEM
4.1%
BKEM
3.1%

Здравоохранение

RWEM
3.7%
BKEM
2.7%

Потребительский защитный сектор

RWEM
2.6%
BKEM
2.6%

Коммунальные услуги

RWEM
2.1%
BKEM
2.0%

Недвижимость

RWEM
0.3%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с RWLCRWEM с EYLDRWEM с ROAMRWEM с EMDVRWEM с ECOW
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

RWEM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWEM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWEMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.57

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.10

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.70

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

8.19

-1.93

RWEM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWEM и BKEM

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-39.48%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.91%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-18.38%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-7.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-15.74%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

4.58%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и BKEM

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

8.56%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

21.91%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.68%

23.93%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

19.64%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

19.76%

+3.29%

Сравнение комиссий RWEM и BKEM

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и BKEM

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.79%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and BKEM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (12.55%) compared to BKEM (8.56%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs BKEM's -39.48%.

On 3-year performance, RWEM leads with 20.93% vs 20.07% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 20.93% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

BKEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.79% for RWEM.

RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Rayliant and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор