PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. RWEM is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 25.41%/yr vs 15.96%/yr for BCI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWEM показывает доходность 26.61%, а BCI немного выше – 26.68%.

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и BCI

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.42%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%2.34%

Correlation

The correlation between RWEM and BCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.21

The correlation between RWEM and BCI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWEM и BCI

Секторы
RWEM
BCI

Технологии

36.8%

-

Финансовые услуги

23.6%
100.0%

Сырьевые материалы

7.9%

-

Промышленность

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Технологии

RWEM
36.8%
BCI

-

Финансовые услуги

RWEM
23.6%
BCI
100.0%

Сырьевые материалы

RWEM
7.9%
BCI

-

Промышленность

RWEM
6.5%
BCI

-

Потребительский циклический сектор

RWEM
6.3%
BCI

-

Коммуникационные услуги

RWEM
4.5%
BCI

-

Потребительский защитный сектор

RWEM
4.5%
BCI

-

Энергетика

RWEM
4.3%
BCI

-

Коммунальные услуги

RWEM
2.5%
BCI

-

Недвижимость

RWEM
1.8%
BCI

-

Здравоохранение

RWEM
1.4%
BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOW
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

RWEM vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.30

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.92

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

5.10

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

13.14

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RWEM и BCI

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-32.69%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-7.61%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-11.38%

-11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.52%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-12.00%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.95%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и BCI

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.16%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

14.80%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

16.92%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

16.82%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

15.65%

+5.71%

Сравнение комиссий RWEM и BCI

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и BCI

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and BCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (8.57%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs BCI's -32.69%.

On 3-year performance, RWEM leads with 25.41% vs 15.96% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 25.41% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 1.70% for RWEM.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Rayliant and Aberdeen. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор