Сравнение RWDIX с RWSIX
RWDIX (Redwood Managed Volatility Fund) and RWSIX (Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund) are both mutual funds - RWDIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Redwood, while RWSIX is a Systematic Trend fund managed by Redwood. Over the past 5 years, RWDIX returned 0.28%/yr vs 2.42%/yr for RWSIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWDIX charges 1.56%/yr vs 1.30%/yr for RWSIX.
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и RWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у RWSIX с доходностью 9.73%.
RWDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.84%
RWSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWDIX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 1.32% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 0.51% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 9.73% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Correlation
The correlation between RWDIX and RWSIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between RWDIX and RWSIX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWDIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
RWDIX
RWSIX
Сравнение RWDIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.29 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.08 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 7.63 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.63 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и RWSIX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и RWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWDIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -24.90% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -8.37% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -24.90% | +19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -24.90% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -8.67% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -6.81% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.28% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и RWSIX
Текущая волатильность для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) составляет 0.68%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWDIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 3.29% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 8.36% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 10.69% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 12.19% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 12.29% | -7.99% |
Сравнение комиссий RWDIX и RWSIX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и RWSIX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности RWSIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 4.97% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.11% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWDIX and RWSIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWSIX has higher volatility (3.29%) compared to RWDIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, RWDIX dropped -16.69% vs RWSIX's -24.90%.
RWDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWDIX и RWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор