Сравнение RWDIX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWDIX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -1.05% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 0.51% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью -1.83%.
RWDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.03%
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWDIX и RWSIX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
RWDIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
RWDIX
RWSIX
Сравнение RWDIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.08 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.03 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.22 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -0.48 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.08 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.10 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWDIX и RWSIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и RWSIX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности RWSIX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.09% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и RWSIX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWDIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -24.90% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -9.68% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -24.90% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -18.29% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -6.72% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 4.44% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и RWSIX
Текущая волатильность для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) составляет 1.02%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWDIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 4.46% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 7.43% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 11.44% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 12.09% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 12.26% | -7.94% |