Сравнение RVT с ORR
RVT (Royce Value Trust Inc.) is a stock, while ORR (Militia Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Over the past year, RVT returned 28.60% vs 27.84% for ORR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVT и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 8.15%.
RVT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.68%
ORR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVT и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 15.84% | 11.69% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 8.15% | 31.99% |
Correlation
The correlation between RVT and ORR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVT vs. ORR — Ранг доходности на риск
RVT
ORR
Сравнение RVT c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVT | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.82 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 6.42 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVT и ORR
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVT | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -9.90% | -62.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -9.90% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.47% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -2.54% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.35% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и ORR
Royce Value Trust Inc. (RVT) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеют волатильность 4.17% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVT | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.36% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 11.40% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 14.32% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 15.36% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 15.36% | +7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и ORR
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 8.00% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
Часто задаваемые вопросы
RVT and ORR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.36%) compared to RVT (4.17%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs ORR's -9.90%.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVT и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор