Сравнение RVLV с MSFT
RVLV (Revolve Group, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RVLV operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RVLV returned -17.29%/yr vs 8.28%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVLV и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVLV показывает доходность -15.34%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%.
RVLV
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 20.45%
- 6 месяцев
- -17.36%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам RVLV и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | -15.34% | -9.85% | 101.99% | -25.52% | -60.28% | 79.79% | 69.77% | -27.03% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 24.21% |
Correlation
The correlation between RVLV and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between RVLV and MSFT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVLV:
$1.82B
MSFT:
$2.98T
RVLV:
$0.89
MSFT:
$16.79
RVLV:
28.71
MSFT:
23.89
RVLV:
10.94
MSFT:
1.67
RVLV:
1.45
MSFT:
9.40
RVLV:
3.50
MSFT:
7.21
RVLV:
$1.27B
MSFT:
$318.27B
RVLV:
$682.11M
MSFT:
$217.41B
RVLV:
$89.30M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVLV vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RVLV
MSFT
Сравнение RVLV c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVLV | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.58 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.08 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVLV и MSFT
Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVLV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -69.38% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -34.50% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.01% | -34.50% | -21.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.74% | -37.15% | -48.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.89% | -25.54% | -45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.07% | -21.80% | -38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.41% | 18.60% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVLV и MSFT
Revolve Group, Inc. (RVLV) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что RVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVLV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 10.80% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 24.46% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 27.35% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.12% | 27.05% | +34.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.99% | 27.18% | +40.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVLV и MSFT
RVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RVLV Revolve Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVLV и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolve Group, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RVLV и MSFT
RVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.62M при выручке в 342.88M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.66M при выручке в 342.88M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.35M при выручке в 342.88M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RVLV and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVLV has higher volatility (14.30%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, RVLV dropped -85.74% vs MSFT's -69.38%.
RVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVLV и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор