Сравнение RVLV с MSFT
RVLV (Revolve Group, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RVLV operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RVLV returned -19.69%/yr vs 11.60%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVLV и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVLV показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -13.46%.
RVLV
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -37.46%
- 6 месяцев
- -27.30%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам RVLV и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | -37.46% | -9.85% | 101.99% | -25.52% | -60.28% | 79.79% | 69.77% | -46.00% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 20.82% |
Correlation
The correlation between RVLV and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between RVLV and MSFT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVLV:
$1.37B
MSFT:
$3.10T
RVLV:
$0.89
MSFT:
$16.79
RVLV:
21.18
MSFT:
24.82
RVLV:
8.08
MSFT:
1.74
RVLV:
1.07
MSFT:
9.76
RVLV:
2.59
MSFT:
7.49
RVLV:
$1.27B
MSFT:
$318.27B
RVLV:
$682.11M
MSFT:
$217.41B
RVLV:
$89.30M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVLV vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RVLV
MSFT
Сравнение RVLV c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVLV | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.30 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.64 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVLV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.74 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок RVLV и MSFT
Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVLV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -69.38% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -33.91% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.01% | -33.91% | -22.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.74% | -37.15% | -48.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.49% | -22.65% | -55.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -21.78% | -38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 16.07% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVLV и MSFT
Revolve Group, Inc. (RVLV) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что RVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVLV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 10.32% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 22.34% | +14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 25.25% | +25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 26.63% | +34.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 27.05% | +39.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVLV и MSFT
RVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RVLV Revolve Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVLV и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolve Group, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RVLV и MSFT
RVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.62M при выручке в 342.88M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.66M при выручке в 342.88M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.35M при выручке в 342.88M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RVLV and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVLV has higher volatility (16.71%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, RVLV dropped -85.74% vs MSFT's -69.38%.
RVLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVLV и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор