Сравнение RVLV с UNH
RVLV (Revolve Group, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. RVLV operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, RVLV returned -19.69%/yr vs 1.42%/yr for UNH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVLV и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVLV показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.95%.
RVLV
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -37.46%
- 6 месяцев
- -27.30%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам RVLV и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | -37.46% | -9.85% | 101.99% | -25.52% | -60.28% | 79.79% | 69.77% | -46.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.95% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.69% |
Correlation
The correlation between RVLV and UNH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between RVLV and UNH shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVLV:
$1.37B
UNH:
$363.52B
RVLV:
$0.89
UNH:
$13.23
RVLV:
21.18
UNH:
30.20
RVLV:
1.07
UNH:
0.81
RVLV:
2.59
UNH:
3.50
RVLV:
$1.27B
UNH:
$449.71B
RVLV:
$682.11M
UNH:
$84.55B
RVLV:
$89.30M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVLV vs. UNH — Ранг доходности на риск
RVLV
UNH
Сравнение RVLV c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVLV | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.35 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.95 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVLV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.97 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.64 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок RVLV и UNH
Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVLV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -74.37% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -28.96% | -15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.01% | -61.39% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.74% | -61.39% | -24.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.49% | -33.78% | -44.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -14.76% | -45.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 13.19% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVLV и UNH
Revolve Group, Inc. (RVLV) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что RVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVLV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 8.18% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 30.89% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 40.16% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 31.86% | +29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 30.18% | +36.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVLV и UNH
RVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.21% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVLV и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolve Group, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RVLV и UNH
RVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.62M при выручке в 342.88M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
RVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.66M при выручке в 342.88M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
RVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.35M при выручке в 342.88M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
RVLV and UNH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVLV has higher volatility (16.71%) compared to UNH (8.18%). In terms of maximum drawdown, RVLV dropped -85.74% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVLV и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор