Сравнение RVLV с IBIT
RVLV (Revolve Group, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, RVLV returned -16.35% vs -41.01% for IBIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVLV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVLV показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -31.24%.
RVLV
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -37.46%
- 6 месяцев
- -27.30%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVLV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | -37.46% | -9.85% | 128.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.24% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between RVLV and IBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVLV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RVLV
IBIT
Сравнение RVLV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVLV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.79 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.43 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.94 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.22 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок RVLV и IBIT
Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -52.11% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -52.11% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.49% | -52.11% | -26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -16.13% | -43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 28.80% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVLV и IBIT
Revolve Group, Inc. (RVLV) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что RVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 9.97% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 34.18% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 44.04% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 50.26% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 50.26% | +16.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVLV и IBIT
Ни RVLV, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RVLV and IBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVLV has higher volatility (16.71%) compared to IBIT (9.97%). In terms of maximum drawdown, RVLV dropped -85.74% vs IBIT's -52.11%.
RVLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVLV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор