Сравнение RVLV с IBIT
RVLV (Revolve Group, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, RVLV returned 21.31% vs -46.35% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVLV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVLV показывает доходность -15.34%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
RVLV
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 20.45%
- 6 месяцев
- -17.36%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVLV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | -15.34% | -9.85% | 126.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between RVLV and IBIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVLV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RVLV
IBIT
Сравнение RVLV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVLV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.87 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.40 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVLV и IBIT
Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -53.30% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -53.30% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.89% | -48.95% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.07% | -17.71% | -42.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.41% | 33.14% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVLV и IBIT
Revolve Group, Inc. (RVLV) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что RVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 10.89% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 34.83% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 44.38% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.12% | 49.92% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.99% | 49.92% | +18.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVLV и IBIT
Ни RVLV, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RVLV and IBIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVLV has higher volatility (14.30%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, RVLV dropped -85.74% vs IBIT's -53.30%.
RVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVLV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор