PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с VFMV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 7.81%/yr vs 14.30%/yr for VFMV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 9.92%.

RUNN

1 день
-0.89%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
-5.17%
С начала года
-0.34%
1 год
-2.01%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
6.96%
С начала года
9.92%
1 год
13.67%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и VFMV

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-0.34%2.30%17.16%11.90%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		9.92%10.52%16.91%6.63%

Correlation

The correlation between RUNN and VFMV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between RUNN and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и VFMV

Секторы
RUNN
VFMV

Промышленность

37.8%
10.1%

Технологии

17.8%
25.1%

Здравоохранение

13.3%
10.1%

Финансовые услуги

12.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.9%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.5%

Энергетика

-

3.9%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

6.7%

Промышленность

RUNN
37.8%
VFMV
10.1%

Технологии

RUNN
17.8%
VFMV
25.1%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
VFMV
10.6%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
VFMV
6.9%

Сырьевые материалы

RUNN
3.7%
VFMV

-

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
VFMV
10.7%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

VFMV
9.5%

Энергетика

RUNN

-

VFMV
3.9%

Недвижимость

RUNN

-

VFMV
6.4%

Коммунальные услуги

RUNN

-

VFMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

RUNN vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.56

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.28

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.29

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

8.79

-9.19

RUNN vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и VFMV

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-33.64%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.00%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-10.35%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.24%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.60%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

1.56%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и VFMV

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.44%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

6.44%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

8.78%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

11.75%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

14.18%

-0.35%

Сравнение комиссий RUNN и VFMV

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и VFMV

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VFMV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.56%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.76%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and VFMV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.55%) compared to VFMV (2.44%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs VFMV's -33.64%.

On 3-year performance, VFMV leads with 14.30% vs 7.81% for RUNN. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMV has performed better with a 14.30% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.56% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор