Сравнение RUNN с VFMV

С начала года, RUNN показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 3.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RUNN и VFMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VFMV в 2.03%

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и VFMV.

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.