PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUNN с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

RUNN и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RUNN и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUNN и RSHO

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий RUNN и RSHO

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

RUNN vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.89

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.62

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

3.40

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

12.46

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.89

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.29

-0.58

Корреляция

Корреляция между RUNN и RSHO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и RSHO

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%

Просадки

Сравнение просадок RUNN и RSHO

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUNNRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-27.31%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.64%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-8.85%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.44%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.99%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и RSHO

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUNNRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

10.84%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

17.70%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

25.98%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

21.92%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

21.92%

-8.05%