PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с OPTZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, RUNN returned -0.89% vs 53.21% for OPTZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 24.33%.

RUNN

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-0.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-5.23%
1 месяц
2.49%
С начала года
24.33%
6 месяцев
24.28%
1 год
53.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и OPTZ

2026 (YTD)20252024
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.32%2.30%10.50%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		24.33%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between RUNN and OPTZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.72

The correlation between RUNN and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и OPTZ

Секторы
RUNN
OPTZ

Промышленность

39.4%
8.9%

Технологии

17.8%
50.6%

Здравоохранение

13.3%
10.5%

Финансовые услуги

12.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

1.5%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

RUNN
39.4%
OPTZ
8.9%

Технологии

RUNN
17.8%
OPTZ
50.6%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
OPTZ
10.5%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
OPTZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
OPTZ
9.5%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
OPTZ
2.6%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
OPTZ
1.3%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

OPTZ
4.0%

Энергетика

RUNN

-

OPTZ
1.5%

Недвижимость

RUNN

-

OPTZ
1.5%

Коммунальные услуги

RUNN

-

OPTZ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

RUNN vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.84

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.65

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

5.03

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

22.63

-22.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.84

-2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.51

-0.82

Просадки

Сравнение просадок RUNN и OPTZ

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-25.75%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.63%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-5.46%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.39%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.36%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и OPTZ

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.68%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

8.20%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

14.62%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

18.85%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

20.95%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

20.95%

-7.15%

Сравнение комиссий RUNN и OPTZ

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и OPTZ

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности OPTZ в 0.47%

ПозицияTTM202520242023
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.47%0.58%0.32%0.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and OPTZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (8.20%) compared to RUNN (3.68%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 53.21% vs -0.89% for RUNN. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 53.21% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

RUNN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.47% for OPTZ.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Optimize. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор