PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с IQSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while IQSM is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs 11.95%/yr for IQSM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 14.43%.

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSM

1 день
0.51%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
8.69%
С начала года
14.43%
1 год
22.34%
3 года*
11.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и IQSM

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.90%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		14.43%7.97%9.15%9.71%

Correlation

The correlation between RUNN and IQSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between RUNN and IQSM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и IQSM

Секторы
RUNN
IQSM

Промышленность

37.8%
19.4%

Технологии

17.8%
18.3%

Здравоохранение

13.3%
15.1%

Финансовые услуги

12.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.6%

Сырьевые материалы

3.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

1.9%

Недвижимость

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

RUNN
37.8%
IQSM
19.4%

Технологии

RUNN
17.8%
IQSM
18.3%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
IQSM
15.1%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
IQSM
12.1%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
IQSM
9.6%

Сырьевые материалы

RUNN
3.7%
IQSM
5.2%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
IQSM
3.4%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

IQSM
4.6%

Энергетика

RUNN

-

IQSM
1.9%

Недвижимость

RUNN

-

IQSM
9.7%

Коммунальные услуги

RUNN

-

IQSM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY

Доходность на риск

RUNN vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.49

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.19

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.53

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

9.22

-9.25

RUNN vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IQSM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и IQSM

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-23.66%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.86%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-23.66%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-0.94%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.74%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.43%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и IQSM

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.42%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.44%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

15.10%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.78%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

17.78%

-3.95%

Сравнение комиссий RUNN и IQSM

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и IQSM

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IQSM в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and IQSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.43%) compared to IQSM (3.42%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, IQSM leads with 11.95% vs 8.24% for RUNN. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 11.95% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

IQSM has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.55% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and IndexIQ. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.15% for IQSM.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор