Сравнение IQSM с ESGB
IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ. IQSM is passively managed, while ESGB is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for ESGB.
Доходность
Сравнение доходности IQSM и ESGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQSM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSM и ESGB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.53% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
Correlation
The correlation between IQSM and ESGB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSM vs. ESGB — Ранг доходности на риск
IQSM
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IQSM c ESGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSM | ESGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSM и ESGB
Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что больше максимальной просадки ESGB в -0.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и ESGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSM | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -0.64% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -0.38% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSM и ESGB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSM | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 4.10% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 4.10% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 4.10% | +13.77% |
Сравнение комиссий IQSM и ESGB
IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESGB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSM и ESGB
Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как ESGB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.06% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
IQSM and ESGB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.
IQSM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for ESGB.
IQSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ESGB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.39% for ESGB.
Подберите оптимальное распределение для IQSM и ESGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор