PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с ESGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с ESGB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ. IQSM is passively managed, while ESGB is actively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 12.98%/yr vs 5.41%/yr for ESGB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for ESGB.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и ESGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у ESGB с доходностью 0.31%.

IQSM

1 день
-1.98%
1 месяц
0.01%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.21%
1 год
21.33%
3 года*
12.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGB

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.83%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и ESGB

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		10.19%7.97%9.15%15.82%2.29%
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.31%7.76%4.19%7.16%3.38%

Correlation

The correlation between IQSM and ESGB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.24

The correlation between IQSM and ESGB shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQSM и ESGB

Секторы
IQSM
ESGB

Промышленность

23.1%

-

Технологии

15.5%

-

Здравоохранение

14.2%
0.0%

Финансовые услуги

12.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Недвижимость

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Энергетика

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Промышленность

IQSM
23.1%
ESGB

-

Технологии

IQSM
15.5%
ESGB

-

Здравоохранение

IQSM
14.2%
ESGB
0.0%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
ESGB
0.2%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
ESGB

-

Недвижимость

IQSM
10.0%
ESGB

-

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
ESGB

-

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
ESGB

-

Энергетика

IQSM
2.6%
ESGB

-

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
ESGB

-

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
ESGB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPYIQSM с IMCB
Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с APCBESGB с ZST.TOESGB с AUMIESGB с MMCAESGB с CFITESGB с LRND

Доходность на риск

IQSM vs. ESGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c ESGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMESGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.30

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.89

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.87

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

5.64

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. ESGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и ESGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMESGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.14

+0.57

Просадки

Сравнение просадок IQSM и ESGB

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что больше максимальной просадки ESGB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и ESGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMESGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-18.96%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-2.60%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-5.90%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.62%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-7.07%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.86%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и ESGB

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IQSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMESGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.27%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

2.78%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

3.74%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

5.04%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

5.04%

+12.86%

Сравнение комиссий IQSM и ESGB

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESGB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и ESGB

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ESGB в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.51%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.07%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and ESGB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (4.11%) compared to ESGB (1.27%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs ESGB's -18.96%.

On 3-year performance, IQSM leads with 12.98% vs 5.41% for ESGB. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGB has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 12.98% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.

ESGB has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 1.07% for IQSM.

IQSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ESGB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.39% for ESGB.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и ESGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор