PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 13.82%/yr vs 20.66%/yr for SPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.10%.

IQSM

1 день
0.66%
1 месяц
2.66%
С начала года
12.43%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.29%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.43%7.97%9.15%15.82%2.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%1.40%

Correlation

The correlation between IQSM and SPY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between IQSM and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и SPY

Секторы
IQSM
SPY

Промышленность

20.9%
7.8%

Технологии

18.9%
39.0%

Здравоохранение

14.0%
8.3%

Финансовые услуги

12.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.9%

Недвижимость

9.5%
1.8%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.6%

Энергетика

1.4%
3.1%

Коммунальные услуги

0.7%
2.1%

Промышленность

IQSM
20.9%
SPY
7.8%

Технологии

IQSM
18.9%
SPY
39.0%

Здравоохранение

IQSM
14.0%
SPY
8.3%

Финансовые услуги

IQSM
12.1%
SPY
11.1%

Потребительский циклический сектор

IQSM
9.7%
SPY
9.9%

Недвижимость

IQSM
9.5%
SPY
1.8%

Сырьевые материалы

IQSM
4.7%
SPY
1.7%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.5%
SPY
4.5%

Коммуникационные услуги

IQSM
3.3%
SPY
10.6%

Энергетика

IQSM
1.4%
SPY
3.1%

Коммунальные услуги

IQSM
0.7%
SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с IMCB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IQSM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.79

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.45

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.51

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

11.15

-1.94

IQSM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSM и SPY

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-55.19%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.88%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-18.76%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-3.22%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-9.03%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.99%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и SPY

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 4.34%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.85%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.81%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.47%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.15%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.95%

-0.08%

Сравнение комиссий IQSM и SPY

IQSM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и SPY

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.07%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and SPY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to IQSM (4.34%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 20.66% vs 13.82% for IQSM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.66% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IQSM.

IQSM has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.03% for SPY.

IQSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: IndexIQ and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор