PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с LRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с LRND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 13.84%/yr vs 23.71%/yr for LRND. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for LRND.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и LRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSM показывает доходность 11.77%, а LRND немного выше – 11.98%.

IQSM

1 день
0.11%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.77%
6 месяцев
12.17%
1 год
22.78%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и LRND

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		11.77%7.97%9.15%15.82%2.29%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%44.13%-3.50%

Correlation

The correlation between IQSM and LRND is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.72

The correlation between IQSM and LRND has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и LRND

Секторы
IQSM
LRND

Промышленность

23.1%
5.5%

Технологии

15.5%
57.8%

Здравоохранение

14.2%
10.1%

Финансовые услуги

12.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.1%

Недвижимость

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.9%

Сырьевые материалы

4.1%
0.9%

Энергетика

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
15.8%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Промышленность

IQSM
23.1%
LRND
5.5%

Технологии

IQSM
15.5%
LRND
57.8%

Здравоохранение

IQSM
14.2%
LRND
10.1%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
LRND
0.0%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
LRND
8.1%

Недвижимость

IQSM
10.0%
LRND

-

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
LRND
1.9%

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
LRND
0.9%

Энергетика

IQSM
2.6%
LRND

-

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
LRND
15.8%

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
LRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с SPYIQSM с IMCB
Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQHILRND с ESGBLRND с SPY

Доходность на риск

IQSM vs. LRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c LRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMLRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.28

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.06

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.51

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

10.01

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. LRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа LRND равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и LRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMLRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.28

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.81

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IQSM и LRND

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки LRND в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и LRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMLRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-25.43%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-13.83%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-21.06%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-6.24%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.46%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и LRND

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IQSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMLRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.73%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.84%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

15.24%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

19.99%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

19.99%

-2.10%

Сравнение комиссий IQSM и LRND

IQSM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LRND в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и LRND

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности LRND в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.06%1.18%1.22%1.11%0.32%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and LRND have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (3.97%) compared to LRND (3.73%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs LRND's -25.43%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 13.84% for IQSM. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, LRND has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IQSM.

IQSM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.49% for LRND.

IQSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while LRND is Large Cap Blend Equities. IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.14% for LRND.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и LRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор