- ISIN
- US45409B2482
- Эмитент
- IndexIQ
- Дата выпуска
- 24 окт. 2022 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $279M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции IQSM — $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) показал доход в 11.77% с начала года и 22.78% за последние 12 месяцев.
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IQSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IQSM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.23% | 2.98% | -5.45% | 7.11% | 3.04% | 0.75% | 11.77% | ||||||
| 2025 | 4.08% | -4.01% | -5.54% | -2.34% | 5.77% | 2.44% | 1.95% | 3.08% | 0.41% | 0.54% | 1.76% | 0.14% | 7.97% |
| 2024 | -1.29% | 4.70% | 4.23% | -7.79% | 3.21% | -1.25% | 5.52% | 0.90% | 2.14% | -0.73% | 7.78% | -7.33% | 9.15% |
| 2023 | 10.04% | -2.54% | -3.69% | -1.25% | -2.24% | 8.62% | 3.97% | -3.23% | -6.16% | -6.32% | 10.52% | 9.40% | 15.82% |
| 2022 | 1.23% | 6.73% | -5.33% | 2.29% |
Метрики бенчмарка
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF has an annualized alpha of -5.91%, beta of 1.01, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2022.
- This ETF participated in 128.88% of S&P 500 Index downside but only 90.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.91% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.75, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.91%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 90.76%
- Участие в снижении
- 128.88%
Комиссия
Комиссия IQSM составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IQSM имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IQSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.93 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 13.52 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.40 | $0.33 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 23.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -23.66%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.39%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 1mo 18d | 10mo 14dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.86%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.29%апр. 2024 г. | 17d | 4mo 14d | 5mo 1dапр. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.87%дек. 2022 г. | 23d | 14d | 1mo 7dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| IQSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -56.78% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.10% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -18.90% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -10.72% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.97% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IQSM
Добавьте IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IQSM