PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с MMCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с MMCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) are both exchange-traded funds - IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while MMCA is a Municipal Bonds fund actively managed by IndexIQ. IQSM is passively managed, while MMCA is actively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 14.32%/yr vs 4.10%/yr for MMCA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for MMCA.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и MMCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у MMCA с доходностью 0.80%.

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMCA

1 день
0.14%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.28%
3 года*
4.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и MMCA

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		0.80%5.74%1.70%5.77%4.44%

Correlation

The correlation between IQSM and MMCA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.17

Сравнение распределения секторов IQSM и MMCA

Секторы
IQSM
MMCA

Промышленность

23.1%

-

Технологии

15.5%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

12.4%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Недвижимость

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Энергетика

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Промышленность

IQSM
23.1%
MMCA

-

Технологии

IQSM
15.5%
MMCA

-

Здравоохранение

IQSM
14.2%
MMCA

-

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
MMCA
0.8%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
MMCA

-

Недвижимость

IQSM
10.0%
MMCA

-

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
MMCA

-

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
MMCA

-

Энергетика

IQSM
2.6%
MMCA

-

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
MMCA

-

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
MMCA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPYIQSM с IMCB
Часто сравнивают с MMCA:
MMCA с CAMMCA с DFCAMMCA с FCALMMCA с NHMRXMMCA с PWZMMCA с ESGBMMCA с CMF

Доходность на риск

IQSM vs. MMCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c MMCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMMMCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.44

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.63

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.10

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

6.64

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. MMCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа MMCA равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и MMCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMMMCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.44

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.05

+0.70

Просадки

Сравнение просадок IQSM и MMCA

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что больше максимальной просадки MMCA в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и MMCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMMMCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-15.97%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-3.01%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-3.68%

-19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-7.04%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.95%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и MMCA

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что IQSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMMMCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

0.90%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

1.89%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

2.60%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

3.60%

+14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

3.60%

+14.28%

Сравнение комиссий IQSM и MMCA

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MMCA в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и MMCA

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MMCA в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		3.29%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and MMCA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (3.84%) compared to MMCA (0.90%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs MMCA's -15.97%.

On 3-year performance, IQSM leads with 14.32% vs 4.10% for MMCA. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MMCA has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 14.32% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.

MMCA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.05% for IQSM.

IQSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MMCA is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.36% for MMCA.

MMCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и MMCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор