PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, RUNN returned -0.13% vs 37.11% for ETHO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и ETHO

2026 (YTD)20252024
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%15.88%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between RUNN and ETHO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.79

The correlation between RUNN and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и ETHO

Секторы
RUNN
ETHO

Промышленность

37.8%
15.9%

Технологии

17.8%
28.7%

Здравоохранение

13.3%
12.3%

Финансовые услуги

12.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.2%

Сырьевые материалы

3.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Промышленность

RUNN
37.8%
ETHO
15.9%

Технологии

RUNN
17.8%
ETHO
28.7%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
ETHO
12.3%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
ETHO
12.2%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
ETHO
10.2%

Сырьевые материалы

RUNN
3.7%
ETHO
2.9%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
ETHO
4.3%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

ETHO
4.4%

Энергетика

RUNN

-

ETHO
0.3%

Недвижимость

RUNN

-

ETHO
6.3%

Коммунальные услуги

RUNN

-

ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

RUNN vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.11

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.96

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.03

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

15.62

-15.64

RUNN vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и ETHO

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-25.50%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.25%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-0.82%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.34%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.38%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и ETHO

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеют волатильность 4.43% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

13.26%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

17.70%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

19.34%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

19.34%

-5.51%

Сравнение комиссий RUNN и ETHO

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и ETHO

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and ETHO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.43%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs -0.13% for RUNN. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.55% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор