PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUNN с ETHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO).

RUNN и ETHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RUNN и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUNN и ETHO

2026 (YTD)20252024
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%15.03%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		2.47%10.23%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 2.47%.

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
1.26%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с VGTETHO с SPY

Сравнение комиссий RUNN и ETHO

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Доходность на риск

RUNN vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNETHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.01

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.55

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.62

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

6.81

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNETHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.01

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Корреляция

Корреляция между RUNN и ETHO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и ETHO

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ETHO в 0.84%

TTM202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.84%0.86%0.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RUNN и ETHO

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и ETHO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUNNETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-25.50%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.03%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.05%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.78%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.34%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и ETHO

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUNNETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.58%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

13.46%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

22.46%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

19.61%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

19.61%

-5.74%