Сравнение RUN с NXT
RUN (Sunrun Inc.) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 3 years, RUN returned -14.62%/yr vs 42.45%/yr for NXT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RUN и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUN показывает доходность -29.95%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 39.92%.
RUN
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -29.95%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -22.11%
- 10 лет*
- 8.11%
NXT
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -10.63%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 40.50%
- 1 год
- 105.12%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUN и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | -29.95% | 98.92% | -52.88% | -20.97% |
NXT Nextracker Inc | 39.92% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
Correlation
The correlation between RUN and NXT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between RUN and NXT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RUN:
$3.51B
NXT:
$18.85B
RUN:
$2.12
NXT:
$3.83
RUN:
6.08
NXT:
31.80
RUN:
0.02
NXT:
0.01
RUN:
1.09
NXT:
5.23
RUN:
1.05
NXT:
8.08
RUN:
$3.17B
NXT:
$3.56B
RUN:
$746.75M
NXT:
$1.16B
RUN:
$544.21M
NXT:
$731.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUN vs. NXT — Ранг доходности на риск
RUN
NXT
Сравнение RUN c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUN | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.72 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 9.21 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUN и NXT
Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUN | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -48.61% | -45.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -28.42% | -18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.79% | -48.61% | -26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.64% | -22.07% | -64.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.60% | -15.35% | -39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 11.45% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и NXT
Текущая волатильность для Sunrun Inc. (RUN) составляет 21.08%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что RUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUN | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.08% | 28.43% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.50% | 50.28% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.12% | 65.83% | +39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.76% | 60.76% | +30.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.31% | 60.76% | +17.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и NXT
Ни RUN, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUN и NXT
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 722.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.51M при выручке в 722.23M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.64M при выручке в 722.23M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
RUN and NXT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (28.43%) compared to RUN (21.08%). In terms of maximum drawdown, RUN dropped -94.13% vs NXT's -48.61%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUN и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор