PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXT с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NXT и SPUU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NXT и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.14%
16.40%
NXT
SPUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXT:

-0.43

SPUU:

2.03

Коэф-т Сортино

NXT:

-0.36

SPUU:

2.56

Коэф-т Омега

NXT:

0.96

SPUU:

1.35

Коэф-т Кальмара

NXT:

-0.54

SPUU:

2.96

Коэф-т Мартина

NXT:

-0.96

SPUU:

12.38

Индекс Язвы

NXT:

27.73%

SPUU:

4.02%

Дневная вол-ть

NXT:

61.03%

SPUU:

24.60%

Макс. просадка

NXT:

-48.61%

SPUU:

-59.35%

Текущая просадка

NXT:

-40.53%

SPUU:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 48.42%.


NXT

С начала года

-22.71%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-26.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPUU

С начала года

48.42%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

16.40%

1 год

49.30%

5 лет

21.49%

10 лет

20.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXT c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXT, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.432.01
Коэффициент Сортино NXT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.362.54
Коэффициент Омега NXT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.35
Коэффициент Кальмара NXT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.542.93
Коэффициент Мартина NXT, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.9612.25
NXT
SPUU

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.43
2.01
NXT
SPUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и SPUU

NXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM202320222021202020192018201720162015
NXT
Nextracker Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.54%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%

Просадки

Сравнение просадок NXT и SPUU

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.53%
-4.29%
NXT
SPUU

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и SPUU

Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.13%
7.44%
NXT
SPUU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab