Сравнение NXT с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NXT с ENPH

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXT или ENPH.

Корреляция

Корреляция между NXT и ENPH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NXT и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NXT

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXT:

-0.13

ENPH:

-0.84

Коэф-т Сортино

NXT:

0.26

ENPH:

-1.18

Коэф-т Омега

NXT:

1.03

ENPH:

0.86

Коэф-т Кальмара

NXT:

-0.15

ENPH:

-0.62

Коэф-т Мартина

NXT:

-0.25

ENPH:

-1.40

Индекс Язвы

NXT:

30.28%

ENPH:

37.44%

Дневная вол-ть

NXT:

58.96%

ENPH:

62.49%

Макс. просадка

NXT:

-48.61%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

NXT:

-33.16%

ENPH:

-84.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXT:

$5.86B

ENPH:

$6.79B

EPS

NXT:

$4.05

ENPH:

$0.75

Коэффициент P/E

NXT:

9.81

ENPH:

69.00

Коэффициент PEG

NXT:

3.62

ENPH:

0.38

Коэффициент P/S

NXT:

2.11

ENPH:

5.10

Коэффициент P/B

NXT:

4.06

ENPH:

8.36

Общая выручка (12 мес.)

NXT:

$2.03B

ENPH:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXT:

$703.14M

ENPH:

$510.18M

EBITDA (12 мес.)

NXT:

$473.26M

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -23.50%.

NXT

С начала года

10.91%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

21.24%

1 год

-9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-23.50%

1 месяц

-14.40%

6 месяцев

-42.62%

1 год

-53.11%

5 лет

6.18%

10 лет

14.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXT и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXT c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NXT: -0.13

ENPH: -0.81

Коэффициент Сортино

NXT: 0.26

ENPH: -1.10

Коэффициент Омега

NXT: 1.03

ENPH: 0.87

Коэффициент Кальмара

NXT: -0.15

ENPH: -0.65

Коэффициент Мартина

NXT: -0.25

ENPH: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NXT

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и ENPH

Ни NXT, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXT и ENPH

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NXT

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и ENPH

Текущая волатильность для Nextracker Inc (NXT) составляет 15.12%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что NXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NXT

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NXT с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NXT и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXT и ENPH

NXT

ENPH

Сравнение NXT c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и ENPH

Просадки

Сравнение просадок NXT и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество