PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXT с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXT и ENPH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NXT и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.14%
-32.42%
NXT
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXT:

-0.43

ENPH:

-0.72

Коэф-т Сортино

NXT:

-0.36

ENPH:

-0.90

Коэф-т Омега

NXT:

0.96

ENPH:

0.90

Коэф-т Кальмара

NXT:

-0.54

ENPH:

-0.55

Коэф-т Мартина

NXT:

-0.96

ENPH:

-1.77

Индекс Язвы

NXT:

27.73%

ENPH:

25.71%

Дневная вол-ть

NXT:

61.03%

ENPH:

63.54%

Макс. просадка

NXT:

-48.61%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

NXT:

-40.53%

ENPH:

-78.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXT:

$5.24B

ENPH:

$9.92B

EPS

NXT:

$4.00

ENPH:

$0.46

Цена/прибыль

NXT:

8.89

ENPH:

159.57

PEG коэффициент

NXT:

2.51

ENPH:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

NXT:

$2.80B

ENPH:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXT:

$1.01B

ENPH:

$570.59M

EBITDA (12 мес.)

NXT:

$726.32M

ENPH:

$142.71M

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность -22.71%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -44.76%.


NXT

С начала года

-22.71%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-26.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-44.76%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

-32.42%

1 год

-45.52%

5 лет

22.05%

10 лет

17.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXT c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXT, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.43-0.72
Коэффициент Сортино NXT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.36-0.90
Коэффициент Омега NXT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.960.90
Коэффициент Кальмара NXT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.54-0.62
Коэффициент Мартина NXT, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.96-1.76
NXT
ENPH

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.43
-0.72
NXT
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и ENPH

Ни NXT, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXT и ENPH

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.53%
-67.96%
NXT
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и ENPH

Текущая волатильность для Nextracker Inc (NXT) составляет 14.13%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что NXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.13%
18.57%
NXT
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab