Сравнение NXT с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NXT с ENPH

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXT или ENPH.

Корреляция

Корреляция между NXT и ENPH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXT и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NXT

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXT:

-0.27

ENPH:

-0.83

Коэф-т Сортино

NXT:

-0.03

ENPH:

-1.14

Коэф-т Омега

NXT:

1.00

ENPH:

0.87

Коэф-т Кальмара

NXT:

-0.33

ENPH:

-0.61

Коэф-т Мартина

NXT:

-0.54

ENPH:

-1.63

Индекс Язвы

NXT:

29.52%

ENPH:

30.58%

Дневная вол-ть

NXT:

57.76%

ENPH:

60.15%

Макс. просадка

NXT:

-48.61%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

NXT:

-20.61%

ENPH:

-80.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXT:

$7.17B

ENPH:

$8.79B

EPS

NXT:

$4.05

ENPH:

$0.75

Цена/прибыль

NXT:

12.00

ENPH:

88.48

PEG коэффициент

NXT:

4.63

ENPH:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

NXT:

$2.77B

ENPH:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXT:

$1.04B

ENPH:

$622.23M

EBITDA (12 мес.)

NXT:

$745.16M

ENPH:

$199.99M

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность 31.72%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -3.65%.

NXT

С начала года

31.72%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

22.56%

1 год

-16.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-3.65%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-42.70%

1 год

-47.58%

5 лет

2.30%

10 лет

17.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXT и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXT c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXT

ENPH

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NXT

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и ENPH

Ни NXT, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXT и ENPH

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NXT

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и ENPH

Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NXT

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NXT с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NXT и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXT и ENPH

NXT

ENPH

Сравнение NXT c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и ENPH

Просадки

Сравнение просадок NXT и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество