Сравнение NXT с NVMI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NXT с NVMI

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nextracker Inc (NXT) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXT или NVMI.

Корреляция

Корреляция между NXT и NVMI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NXT и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NXT

NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXT:

-0.13

NVMI:

-0.00

Коэф-т Сортино

NXT:

0.26

NVMI:

0.41

Коэф-т Омега

NXT:

1.03

NVMI:

1.05

Коэф-т Кальмара

NXT:

-0.15

NVMI:

-0.01

Коэф-т Мартина

NXT:

-0.25

NVMI:

-0.01

Индекс Язвы

NXT:

30.28%

NVMI:

17.29%

Дневная вол-ть

NXT:

58.96%

NVMI:

58.97%

Макс. просадка

NXT:

-48.61%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

NXT:

-33.16%

NVMI:

-35.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXT:

$5.86B

NVMI:

$5.14B

EPS

NXT:

$4.05

NVMI:

$5.74

Коэффициент P/E

NXT:

9.81

NVMI:

30.60

Коэффициент PEG

NXT:

3.62

NVMI:

0.00

Коэффициент P/S

NXT:

2.11

NVMI:

7.65

Коэффициент P/B

NXT:

4.06

NVMI:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

NXT:

$2.03B

NVMI:

$530.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXT:

$703.14M

NVMI:

$303.83M

EBITDA (12 мес.)

NXT:

$473.26M

NVMI:

$167.08M

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у NVMI с доходностью -10.83%.

NXT

С начала года

10.91%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

21.24%

1 год

-9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVMI

С начала года

-10.83%

1 месяц

-11.41%

6 месяцев

-6.19%

1 год

3.23%

5 лет

36.81%

10 лет

31.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXT и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXT c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NXT: -0.13

NVMI: 0.17

Коэффициент Сортино

NXT: 0.26

NVMI: 0.65

Коэффициент Омега

NXT: 1.03

NVMI: 1.09

Коэффициент Кальмара

NXT: -0.15

NVMI: 0.24

Коэффициент Мартина

NXT: -0.25

NVMI: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NXT

NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и NVMI

Ни NXT, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXT и NVMI

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NXT

NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и NVMI

Текущая волатильность для Nextracker Inc (NXT) составляет 15.12%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что NXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NXT

NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NXT с NVMI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NXT и NVMI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXT и NVMI

NXT

NVMI

Сравнение NXT c NVMI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и NVMI

Просадки

Сравнение просадок NXT и NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и NVMI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество