PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXT с NVMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXT и NVMI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NXT и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.14%
-11.14%
NXT
NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXT:

-0.43

NVMI:

0.92

Коэф-т Сортино

NXT:

-0.36

NVMI:

1.50

Коэф-т Омега

NXT:

0.96

NVMI:

1.20

Коэф-т Кальмара

NXT:

-0.54

NVMI:

1.60

Коэф-т Мартина

NXT:

-0.96

NVMI:

3.50

Индекс Язвы

NXT:

27.73%

NVMI:

13.46%

Дневная вол-ть

NXT:

61.03%

NVMI:

51.19%

Макс. просадка

NXT:

-48.61%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

NXT:

-40.53%

NVMI:

-18.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXT:

$5.24B

NVMI:

$5.74B

EPS

NXT:

$4.00

NVMI:

$5.33

Цена/прибыль

NXT:

8.89

NVMI:

37.08

PEG коэффициент

NXT:

2.51

NVMI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NXT:

$2.80B

NVMI:

$611.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXT:

$1.01B

NVMI:

$351.17M

EBITDA (12 мес.)

NXT:

$726.32M

NVMI:

$183.03M

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 44.97%.


NXT

С начала года

-22.71%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-26.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVMI

С начала года

44.97%

1 месяц

10.80%

6 месяцев

-11.14%

1 год

47.25%

5 лет

39.14%

10 лет

34.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXT c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXT, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.430.92
Коэффициент Сортино NXT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.361.50
Коэффициент Омега NXT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.20
Коэффициент Кальмара NXT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.541.60
Коэффициент Мартина NXT, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.963.48
NXT
NVMI

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.43
0.92
NXT
NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и NVMI

Ни NXT, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXT и NVMI

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.53%
-18.54%
NXT
NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и NVMI

Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.13%
11.77%
NXT
NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab