PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXT с RSPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NXT и RSPT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NXT и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.62%
40.94%
NXT
RSPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXT:

-0.46

RSPT:

1.01

Коэф-т Сортино

NXT:

-0.43

RSPT:

1.45

Коэф-т Омега

NXT:

0.95

RSPT:

1.18

Коэф-т Кальмара

NXT:

-0.58

RSPT:

1.55

Коэф-т Мартина

NXT:

-1.02

RSPT:

4.90

Индекс Язвы

NXT:

27.64%

RSPT:

4.06%

Дневная вол-ть

NXT:

61.59%

RSPT:

19.61%

Макс. просадка

NXT:

-48.61%

RSPT:

-58.91%

Текущая просадка

NXT:

-41.66%

RSPT:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 16.74%.


NXT

С начала года

-24.18%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-35.16%

1 год

-28.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSPT

С начала года

16.74%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

3.64%

1 год

17.82%

5 лет

14.80%

10 лет

16.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXT c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXT, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.460.91
Коэффициент Сортино NXT, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.431.32
Коэффициент Омега NXT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.17
Коэффициент Кальмара NXT, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.581.39
Коэффициент Мартина NXT, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.024.39
NXT
RSPT

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.46
0.91
NXT
RSPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и RSPT

NXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NXT
Nextracker Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.33%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%0.80%

Просадки

Сравнение просадок NXT и RSPT

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и RSPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.66%
-3.99%
NXT
RSPT

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и RSPT

Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.58%
5.45%
NXT
RSPT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab