PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXT с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXT с RSPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nextracker Inc (NXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NXT и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXT и RSPT

2026 (YTD)202520242023
NXT
Nextracker Inc		38.19%138.46%-22.03%53.81%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%20.73%

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у RSPT с доходностью 0.92%.

NXT

1 день
-0.14%
1 месяц
16.06%
С начала года
38.19%
6 месяцев
59.19%
1 год
179.63%
3 года*
49.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nextracker Inc

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с NXT:
NXT с ARRYNXT с FSLRNXT с ENPHNXT с GFFNXT с SPUUNXT с NVMINXT с SPY
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с RSPE

Доходность на риск

NXT vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXT
Ранг доходности на риск NXT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXT c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

1.26

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.82

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.98

2.33

+5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.67

9.43

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXT vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа RSPT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.26

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.56

+0.37

Корреляция

Корреляция между NXT и RSPT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и RSPT

NXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXT
Nextracker Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок NXT и RSPT

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-58.91%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-14.90%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-5.79%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-8.97%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

3.68%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и RSPT

Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.75%

8.37%

+11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.03%

17.01%

+28.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.51%

27.20%

+33.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.25%

23.82%

+35.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.25%

23.59%

+35.66%