Сравнение RUM с WSM
RUM (Rumble Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. RUM operates in Software - Application (Technology), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RUM returned -4.92%/yr vs 22.04%/yr for WSM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUM и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 15.60%.
RUM
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 19.94%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- -14.54%
- 3 года*
- -8.42%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
WSM
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 31.65%
- 3 года*
- 51.57%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.23%
Сравнение доходности по годам RUM и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | 19.94% | -51.42% | 189.76% | -24.54% | -45.06% | 11.08% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 15.60% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | -0.95% |
Correlation
The correlation between RUM and WSM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between RUM and WSM shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RUM:
-$0.56
WSM:
$8.93
RUM:
14.36
WSM:
3.17
RUM:
$102.38M
WSM:
$7.88B
RUM:
$23.52M
WSM:
$3.63B
RUM:
-$57.49M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. WSM — Ранг доходности на риск
RUM
WSM
Сравнение RUM c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUM | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.37 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 3.10 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUM | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.95 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.50 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.34 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок RUM и WSM
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUM | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -89.01% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -23.27% | -30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.30% | -36.79% | -34.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | -51.92% | -27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.91% | -6.74% | -48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -25.05% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 10.23% | +21.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и WSM
Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 30.08% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUM | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.08% | 10.85% | +19.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.01% | 24.47% | +29.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.73% | 33.65% | +37.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.68% | 44.63% | +41.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.49% | 44.22% | +40.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и WSM
RUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.34% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUM и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rumble Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RUM and WSM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUM has higher volatility (30.08%) compared to WSM (10.85%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUM и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор