PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUM с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUM с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUM (Rumble Inc.) is a stock, while OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Over the past 5 years, RUM returned -3.46%/yr vs 16.92%/yr for OILK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUM и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rumble Inc. (RUM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUM показывает доходность 29.43%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.

RUM

1 день
-1.80%
1 месяц
11.90%
С начала года
29.43%
6 месяцев
5.96%
1 год
-7.57%
3 года*
-6.29%
5 лет*
-3.46%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.50%
1 месяц
2.45%
С начала года
58.67%
6 месяцев
52.94%
1 год
53.67%
3 года*
17.93%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUM и OILK

2026 (YTD)20252024202320222021
RUM
Rumble Inc.		29.43%-51.42%189.76%-24.54%-45.06%11.08%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		58.67%-11.86%8.18%-0.97%27.57%25.01%

Correlation

The correlation between RUM and OILK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.04

The correlation between RUM and OILK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rumble Inc.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с RUM:
RUM с SPYRUM с DJTRUM с NVDARUM с BTC-USDRUM с IBITRUM с EMERUM с SNAP
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

RUM vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUM
Ранг доходности на риск RUM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUM c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUMOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.87

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.40

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.11

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

6.27

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUM vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUM на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUM и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUMOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.87

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.56

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.11

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RUM и OILK

Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, примерно равная максимальной просадке OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUMOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.83%

-83.76%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.39%

-17.35%

-36.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.30%

-23.42%

-47.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.83%

-34.69%

-45.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.34%

-6.91%

-44.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-32.59%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

8.58%

+23.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RUM и OILK

Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUMOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.61%

8.60%

+22.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.92%

23.39%

+30.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.34%

28.86%

+41.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.65%

30.12%

+55.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.46%

35.96%

+48.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUM и OILK

RUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.46%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
RUM
Rumble Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUM and OILK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUM has higher volatility (30.61%) compared to OILK (8.60%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs OILK's -83.76%.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUM и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор