PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с NTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).

RULE и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и NTSE

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		5.87%36.29%4.42%9.47%-26.31%-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с CGBLRULE с FEQT.NEO
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с JPGL.LNTSE с VWONTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Сравнение комиссий RULE и NTSE

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

RULE
Adaptive Core ETF
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Доходность на риск

RULE vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULENTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.84

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.48

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.64

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

10.21

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NTSE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULENTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.84

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.15

-0.18

Корреляция

Корреляция между RULE и NTSE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и NTSE

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

TTM20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RULE и NTSE

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и NTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

RULENTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-42.84%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-14.20%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-10.58%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-20.34%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.66%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и NTSE

Текущая волатильность для Adaptive Core ETF (RULE) составляет 8.24%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что RULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULENTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

9.82%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

15.30%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

20.34%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

18.75%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

18.75%

-4.81%