PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RULE с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RULE (Adaptive Core ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RULE is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 3 years, RULE returned 20.04%/yr vs 10.61%/yr for EAOM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RULE charges 1.10%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности RULE и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 44.19%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RULE и EAOM

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%-0.14%

Correlation

The correlation between RULE and EAOM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.67

The correlation between RULE and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RULE и EAOM

Секторы
RULE
EAOM

Технологии

54.4%
30.2%

Промышленность

13.2%
11.0%

Сырьевые материалы

9.0%
2.8%

Здравоохранение

6.4%
8.6%

Финансовые услуги

5.7%
16.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.5%

Энергетика

2.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.4%

Коммунальные услуги

0.0%
2.5%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Технологии

RULE
54.4%
EAOM
30.2%

Промышленность

RULE
13.2%
EAOM
11.0%

Сырьевые материалы

RULE
9.0%
EAOM
2.8%

Здравоохранение

RULE
6.4%
EAOM
8.6%

Финансовые услуги

RULE
5.7%
EAOM
16.6%

Коммуникационные услуги

RULE
5.0%
EAOM
8.3%

Потребительский циклический сектор

RULE
3.2%
EAOM
9.5%

Энергетика

RULE
2.4%
EAOM
3.8%

Потребительский защитный сектор

RULE
0.8%
EAOM
4.4%

Коммунальные услуги

RULE
0.0%
EAOM
2.5%

Недвижимость

RULE
0.0%
EAOM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

RULE vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.25

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.25

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.79

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

12.30

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RULE и EAOM

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RULEEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-20.73%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-5.17%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-7.63%

-12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.24%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-4.96%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.17%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и EAOM

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RULEEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

2.27%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

5.24%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

6.44%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

8.06%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

7.90%

+6.93%

Сравнение комиссий RULE и EAOM

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и EAOM

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RULE and EAOM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs EAOM's -20.73%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 10.61% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Mohr Funds and iShares. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.18% for EAOM.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RULE и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор