Сравнение RULE с CTAP
RULE (Adaptive Core ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RULE charges 1.10%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RULE и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 8.12%.
RULE
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RULE и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 30.31% | 0.17% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between RULE and CTAP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RULE
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RULE c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RULE | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RULE и CTAP
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -20.48% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -15.31% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -4.61% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 24.35% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 24.35% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 24.35% | -7.84% |
Сравнение комиссий RULE и CTAP
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и CTAP
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and CTAP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
CTAP has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr Funds and Simplify. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для RULE и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор