PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с CTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

RULE и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и CTAP

2026 (YTD)2025
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%-0.06%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		3.68%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 3.68%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PWSRULE с CEFSRULE с FEQT.NEORULE с HNDL
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с SPYCTAP с RSSBCTAP с NTSE

Сравнение комиссий RULE и CTAP

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

RULE
Adaptive Core ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

RULE vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULECTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULECTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.99

-1.01

Корреляция

Корреляция между RULE и CTAP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и CTAP

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM2025202420232022
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RULE и CTAP

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

RULECTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-9.02%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.14%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-2.22%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULECTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

22.19%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

22.19%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

22.19%

-8.25%