Сравнение RULE с CTAP
RULE (Adaptive Core ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RULE charges 1.10%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RULE и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 46.56%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 4.10%.
RULE
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 46.56%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 51.08%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RULE и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 46.56% | 0.17% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 4.10% | 2.22% |
Correlation
The correlation between RULE and CTAP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RULE
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RULE c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RULE | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RULE и CTAP
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки CTAP в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -18.86% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -18.45% | +16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -3.33% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 24.56% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 24.56% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 24.56% | -8.82% |
Сравнение комиссий RULE и CTAP
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и CTAP
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and CTAP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
CTAP has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr Funds and Simplify. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для RULE и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор