Сравнение RULE с CTAP
RULE (Adaptive Core ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RULE charges 1.10%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RULE и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 44.19%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 20.57%.
RULE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 44.19%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RULE и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 44.19% | -0.06% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 20.57% | 2.44% |
Correlation
The correlation between RULE and CTAP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов RULE и CTAP
Секторы
RULE
CTAP
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
RULE
CTAP
-
Промышленность
RULE
CTAP
-
Сырьевые материалы
RULE
CTAP
-
Здравоохранение
RULE
CTAP
-
Финансовые услуги
RULE
CTAP
Коммуникационные услуги
RULE
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
RULE
CTAP
-
Энергетика
RULE
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
RULE
CTAP
-
Коммунальные услуги
RULE
CTAP
-
Недвижимость
RULE
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RULE
CTAP
Сравнение RULE c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.32 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок RULE и CTAP
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -9.02% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -5.55% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -2.21% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 23.91% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 23.91% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 23.91% | -9.08% |
Сравнение комиссий RULE и CTAP
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и CTAP
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and CTAP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
CTAP has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr Funds and Simplify. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для RULE и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор