PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUD.TO с IOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Global 100 ETF (IOO).

RUD.TO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUD.TO и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.58%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.21%21.19%37.41%24.89%-10.38%24.89%16.60%23.62%1.73%15.69%
Разные валюты инструментов

RUD.TO торгуется в CAD, в то время как IOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции RUD.TO уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 12.10% против 15.80% соответственно.

RUD.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.37%
1 год
11.64%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.10%

IOO

1 день
3.35%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
1.07%
1 год
22.72%
3 года*
22.63%
5 лет*
16.67%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий RUD.TO и IOO

RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

RUD.TO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUD.TOIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.20

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.73

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.87

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

7.55

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUD.TO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUD.TOIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.20

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.11

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.93

-0.16

Корреляция

Корреляция между RUD.TO и IOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и IOO

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IOO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.96%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и IOO

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки IOO в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUD.TOIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-55.85%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.40%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-23.52%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

-31.43%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-6.82%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-11.34%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.61%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и IOO

Текущая волатильность для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) составляет 4.83%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUD.TOIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.09%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.74%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.97%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.07%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.91%

-0.36%